某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，

1. 某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，

亲亲您好，很高兴为您解答某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。；解：英镑的贴水年率为gbp1=usd0.004美元的升水年利率为usd0.004=gbp1将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.004/1.660）*（12/6）=4.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。继续为您补充：升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）在直接标价下：　远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。【摘要】
某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。【提问】
亲亲您好，很高兴为您解答某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。；解：英镑的贴水年率为gbp1=usd0.004美元的升水年利率为usd0.004=gbp1将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.004/1.660）*（12/6）=4.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。继续为您补充：升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）在直接标价下：　远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。【回答】

2. 高分悬赏~国际金融1. 某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=96.10/40， GBP/USD=1.5470/90？

USD/JPY=96.10/40， GBP/USD=1.5470/90
GBP/JPY=（1.5470*96.10）/（1.5490*96.40)=148.67/149.32（汇率相乘，同边相乘）
客户将1000万日元兑换英镑，即报价者卖出英镑，价格为149.32，客户可兑换英镑：1000万/149.32=66970.27英镑

3. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900 3个月远期贴水16

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529
远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。
计算远期汇率原理：
远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

扩展资料：
外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
参考资料来源：百度百科-即期汇率

4. 某年4月外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184

GBP/USD即期汇率=1.7924/34，掉期点=192/184，掉期点的BID价>ASK价，表明远期贴水，3个月的远期汇率=1.7732/1.7750
客户预计英镑会下跌，可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易，期限为3个月，成交汇率为1.7732
5月份客户将远期交易反向平仓，采用远期买入英镑卖出美元的交易，成交汇率为1.7692
客户平仓盈亏=1000*（1.7732-1.7692）=4万美元，客户盈利4万美元

5. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.59003个月远期贴水16

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529
远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。
计算远期汇率原理：
远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么远期汇率=即期汇率-远期汇水

扩展资料：
外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
参考资料来源：百度百科-即期汇率

6. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若

1分析：即期汇率GBP/USD=1.6700，则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10，4375美
2若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
分析：3个月后汇率为GBP/USD=1.6600，则62500英镑可兑换62500×1.6600=10，3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析：损失为 10,3750-10，4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇交易进行？
分析：和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约，汇率为GBP/USD=1.6700。
【摘要】
1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若美国出口商现在就可收到62500英镑，可获得多少美元【提问】
亲您好，已经看到了正在为您查询【回答】
1分析：即期汇率GBP/USD=1.6700，则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10，4375美
2若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
分析：3个月后汇率为GBP/USD=1.6600，则62500英镑可兑换62500×1.6600=10，3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析：损失为 10,3750-10，4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇交易进行？
分析：和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约，汇率为GBP/USD=1.6700。
【回答】

7. 已知： 即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 ， 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY: 112.

即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691。
即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币，那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691

8. 已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【摘要】
已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD  1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 USD/JPY  118.70/806个月掉期率 135/148试计算GBP/JPY6个月的双向汇率？【提问】
您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【回答】
USD/JPY=（118.70+1.35）/（118.80+1.48）=120.05/120.28【回答】
6个月双向汇率：GBP/JPY=（1.6305 *120.05）/（1.6485*120.28）=196.5/198.3【回答】
拓展资料： 
即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 
远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。【回答】
远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。【回答】
远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 
远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。【回答】
双向汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为： 
在直接标价法下：远期汇率=双向汇率+升水，远期汇率=双向汇率-贴水 
在间接标价法下：远期汇率=双向汇率-升水，远期汇率=双向汇率+贴水【回答】
以上是为您咨询到的相关信息，请仔细查看哦！希望能够有效的帮助到您！祝您生活愉快！谢谢【回答】
谢谢【提问】
[心]【回答】