假设某投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资与

1. 假设某投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资与

R=0.3*0.15+0.7*0.06=0.087
第一项方差是0.04开方，第二项国库券属于无风险投资
标准差=30%*0.2+70%*0=0.06

2. 考虑一资产组合,其预期收益率为11%,标准差为15%.国库券的无风险收益率为8%.如果某投资者的效用函数

【答案】ABC【答案解析】不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。

3. 某投资者投资10000美元于一项风险资产，其期望收益为12%，一级投资于收益率为5%的国库券。为了获得9%的期

设风险资产投资额为x，国库券投资额为y，则
x+y=10000
x*12% + y*5% = 10000*9%
解联立方程组，解得
x=5714.29美元
y=4285.71美元
所以，5714.29美元投资于风险资产，4285.71美元投资于国库券。

4. 假设短期国库券的利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由25％的A公司股票和75％的B公司股票

找到相关题目如下:假设短期国库券的利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.25，那么该资产组合的风险溢价为多少?答案解析如下:根据资本资产定价模型，可以得到如下式子，E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期报酬率=6%+1.1*（10%-6%）=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*（10%-6%）=11% 那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%拓展资料:一.短期国库券的定义。短期国库券是政府部门发行的短期债券，它的作用是，其主要用于弥补财政入不敷出和为到期的政府债券提供融资。因为有政府信用作担保，短期国库券几乎没有违约风险；同时因为短期国库券期限短，有活跃的二级市场可供交易，短期国库券流动性很强。正是因为这些优异特点，短期国库券深受投资人的欢迎，是最重要的货币市场工具之一。短期国库券：美国政府发行的债务证券，期限少于一年。短期国库券通过竞标过程发售，价格相对面值有些许折扣，所以不会像大部分其他债券一般支付定额利息。短期国库券简称或Bills，为国库证券(Treasury Securities)之一。短期国库券是货币市场(Money Market)中最重要和最活跃的信用工具之一，由政府承诺在发行日起经特定时日(通常不超过一年)向持票人偿付一定金额的负债证券。二.短期国库券的分类如下:短期国库券此种证券是由财政部按拍卖方式折价出售，面值和发行价格的差价是投资的报酬。其可分为四种：三个月，六个月，九个月及一年，但以三个月占绝大部分。短期国库券具有无信用风险，高度流动性及易于转让等特质。其优点显而易见。

5. 假设短期国库券的利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由25％的A公司股票和75％的B公司股票

找到相关题目如下:假设短期国库券的利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.25，那么该资产组合的风险溢价为多少?
答案解析如下:根据资本资产定价模型，可以得到如下式子，E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期报酬率=6%+1.1*（10%-6%）=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*（10%-6%）=11% 那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%
拓展资料:一.短期国库券的定义。
短期国库券是政府部门发行的短期债券，它的作用是，其主要用于弥补财政入不敷出和为到期的政府债券提供融资。因为有政府信用作担保，短期国库券几乎没有违约风险；同时因为短期国库券期限短，有活跃的二级市场可供交易，短期国库券流动性很强。正是因为这些优异特点，短期国库券深受投资人的欢迎，是最重要的货币市场工具之一。短期国库券：美国政府发行的债务证券，期限少于一年。短期国库券通过竞标过程发售，价格相对面值有些许折扣，所以不会像大部分其他债券一般支付定额利息。短期国库券简称或Bills，为国库证券(Treasury Securities)之一。短期国库券是货币市场(Money Market)中最重要和最活跃的信用工具之一，由政府承诺在发行日起经特定时日(通常不超过一年)向持票人偿付一定金额的负债证券。
二.短期国库券的分类如下:
短期国库券此种证券是由财政部按拍卖方式折价出售，面值和发行价格的差价是投资的报酬。其可分为四种：三个月，六个月，九个月及一年，但以三个月占绝大部分。短期国库券具有无信用风险，高度流动性及易于转让等特质。其优点显而易见。

6. 目前国库券收益率为13%，市场投资组合收益率为18%，而股票的阝系数为1.2，那么该股票的资金成本

13%+1.2*（18%-13%）=19%
直接应用CAPM即可

7. 若利率为0.015,为获得四年莫支付2000元和10年末支付5000元的回报,投资者同意立即

三年后付款的数额
=2000/（1+0.015）+5000/（1+0.015）7-3000×（1+0.015）3
7和3是指7次方和3次方
结果自己算吧~

8. 投资者可以选择投资于年收益5%的国债和年终有132 000美元现金流的风险资产组合，如果投资者要求

132000/（1+5％+5％）＝120000
他最多愿意为这项风险资产支付120000美元。