期货基础计算

1. 期货基础计算

1020-[1050-(700+5)]=675美分每蒲式耳

2. 期货计算下

实际盈亏=手数*开平仓价格差*合约大小-手续费
=10手*（3600-3000）元/吨*10吨/手-40元/手*2（双边）*10手
=59200
 
说明：实际盈亏跟保证金率没关系
佣金我当作是单边的，那么开平仓加起来就是*2
 
这道题昨天有人问过了。

3. 期货交易的计算：

风险度=保证金占用/客户权益*100%
           或者=客户权益/保证金占用（题目用的是这个公式）
保证金占用=当日结算价*持仓量*保证金比例
          =2060*（40-20+8）*10*5%
                  =28840（元）
客户权益=上日结存+入金（本题为0）—出金（本题为0）+平仓盈亏+浮动盈亏—当日手续费（本题中为0）
5.1客户权益=100000+（2050-2000）*20*10+（2040-2000）*20*10=118000（元）
5.2客户权益=118000+（2060-2000）*20*10+（2060-2040）*8*10=131600（元）
所以，
风险度=131600/28840=4.56

4. 期货计算

共赚＝（5281-5272）*90手*10吨/手＝8100元
手续费按8元且平今收单边计算＝90*8＝720元
净赚＝8100-720＝7380元

5. 期货计算

67110*5%=3355，上下加减，范围是：63755-70465

6. 期货计算

稍有点歧义，但可以解释。
call的执行价格是100，期权费（即期权的价格，买Call的净支出）为5，
刚盈亏平衡点是104，低于104亏钱，高于104赚钱（获得利润），等于104时不赚不亏。
 
四个答案中只有B符合。

7. 期货相关计算

如果你预期市场会下跌，并且进行了做空交易的话当然可以获利。公式：盈利=交易手数X每手吨数X获利点数（500）-增值税（增值税率X交易手数X每手吨数X获利点数）按照题目要求，6万元可以交易15手，但是根据期货交易的原则，我们只做5手（一般期货交易只用本金的30%），那么盈利总共是：5X5X500X83%=10375

8. 期货计算问题

市场利率6%，这是年利率，月利率是0.5%
15000乘以1.015等=15225
5000除以50乘以1.01=101
15225-101=15124
答案B 这是一种标准算法，简单的单利
还有
远期合约持有1个月后的价格是15000x（1+0.5%）=15075点
5000元红利，一点乘数50元，相当于100点
持有一月收到红利后的合约价格14975点
14975点再持有两月后的价格是14975x(1+1%)=15124.75  答案B
这是一种粗略算法，好理解
还有一种算法，就是把一月后的5000元红利就是相当于100点折现 100/1.05等于95.24点，所有实际现在恒生15000点只相当于15000-95.24=14904.76
这就变成了计算14904.76点持有三个月后的价格 
14904.76x（1+6%x0.25）=15128.33点还是极度接近15124点
这两种算法当作理解用
 
按照一般惯例计算远期合约实际是连续复利公式计算