VAR模型优缺点和主要作用有哪些

1. VAR模型优缺点和主要作用有哪些

一、VAR模型的优点如下：?1、 VAR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握。?2、可以事前计算, 降低市场风险。?3、确定必要资本及提供监管依据。二、VAR模型的缺点如下：1、数据问题，难以得到正确的结论。2、在其原理和统计估计方法上存在一定缺陷。??3、在应用VAR模型时隐含了前提假设。二、VAR的作用主要体现在：?1、用于风险控制。2、用于业绩评估。3、估算风险性资本。拓展资料一、VaR模型基本思想VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。二、VaR模型的假设条件⒈市场有效性假设；⒉市场波动是随机的，不存在自相关。一般来说，利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，政府干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。三、模型计算方法⒈历史模拟法（historical simulation method）⒉方差—协方差法⒊蒙特卡罗模拟法（Monte Carlosimulation）

2. var模型的适用条件是什么

服从正态分布

3. ARMA模型与VAR模型在eviews中有什么区别？就是二者在建模过程中的使用范围？哪个更优？

VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广，而ARMA模型包含AR模型，如果扰动项没有滞后最好用VAR模型，如果扰动项有滞后，则用ARMA模型

4. 一个VAR模型需要哪些主要的检验

　　一个VAR系统初步估计出来以后，先是要选择最优的滞后长度，然后重新再做一次VAR，接下来看模型系统是否稳定，即看单位根的倒数是否都在单位圆内，如果都在，表明系统是稳定的。但有些情况下，根据AIC，SC等判别标准，如果只滞后一期或二期，不能反应变量间的动态相互作用，这时在自由度可以满足的情况下，可以考虑将滞后期增大，同时必须满足稳定性条件。接下来，就是做传统的协整，方差分解，脉冲响应等。

5. 在Eviews中利用VAR模型进行分析，出现如下问题，麻烦大家帮忙解答

楼主，VAR是不区分内生和外生变量的，直接把变量直接当成内生变量的呀。单位根检验是逐个变量做的，协整是变量一起做呀，用Johansen检验呀，滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶，直接大小比较，不是绝对值的比较，然后再建立VAR。第8我就不知道了。
另外，我也有问题请教楼主，请问楼主问题2中，多变量分布滞后的联合检验是怎么做出来的？？？在eviews中要怎么操作？？

6. VAR模型下,观测时间越长越好吗？

当然是观测的时间越长越好对以后的发展多余挺好

7. 什么是VAR模型

value at risk：在险价值
就是对资产进行风险调整
比如你贷款给别人，算是你的资产，但是你有不能收回来的风险，在算VAR的时候就得除去这个可能的损失，表达就是在多少置信水平下，你的var是多少

8. 选用VAR模型的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理？

VaR模型通常假设如下：市场有效性假设；市场波动是随机的，不存在自相关。
利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，政府干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。
VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。



扩展资料
1、 VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握。
风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上，既具有很强的科学性，又表现出方法操作上的简便性。同时，VaR改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量，使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准，使不同行业的人在探讨其市场风险时有共同的语言。
2、可以事前计算，降低市场风险。
不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小，不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。
3、确定必要资本及提供监管依据。
VaR为确定抵御市场风险的必要资本量确定了科学的依据，使金融机构资本安排建立在精确的风险价值基础上，也为金融监管机构监控银行的资本充足率提供了科学、统一、公平的标准。

参考资料来源：百度百科-VAR方法
参考资料来源：百度百科-var模型