股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

1. 股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。扩展资料：1、所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。2、贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。请注意：股市实践证明，贝塔系数并不能准确用来评估股票的市场风险和涨跌关系，在实盘操作中的意义不大。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

2. 一支股票的贝塔系数是0.8，期望报酬率是13％。一项无风险资产目前赚取

一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%

3. 一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少？

16.7%一、 E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价期望收益=无风险收益+β（市场预期收益-无风险收益）；预期风险=期望收益-市场预期收益证券市场线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险收益率是16.7%。 二、 可预期风险：又称为可预测风险或可控制风险。对于一个企业而言，风险是指企业所面临内部和外部环境及条件的不确定性三、 风险包括环境风险、程序风险和决策信息风险1、 环境风险，是指外部力量可能影响公司实现其目标的能力，甚至对公司的生存构成危险，它包括竞争对手、敏感性、股东关系、资本的可获性、灾害损失、权利风险 /政治风险、法律、监管/管制、行业以及金融市场等不同层面的因素2、 程序风险，是指信息处理中的风险和信息技术风险，公司内部的业务程序不能得以有效的实施，而无法实现其经营目标，或者公司内部人员所使用的或消耗的实物资产、金融资产、智力资产或信息资产没有得到有效的保护。3、 决策信息风险，是指因提供战略决策、业务决策及财务决策的信息不恰当、不可靠或者没有被正确使用而造成的风险。四、 这些风险中有一部分是可控风险，另一部分是不可控风险，但是这种分类并非十分严格。规避上述风险的一个好办法是建立风险管理框架五、 无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。利率是对机会成本及风险的补偿，其中对机会成本的补偿称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资，指到期日期等于投资期的国债的利率拓展资料一、 股票（stock）是一种有价证券，它是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。股东是公司的所有者，以其出资份额为限对公司负有限责任，承担风险，分享收益。二、 股票具有如下四条性质：第一，股票是有价证券，反映着股票的持有人对公司的权利；第二，股票是证权证券。股票表现的是股东的权利，公司股票发生转移时，公司股东的权益也即随之转移；第三，股票是要式证券，记载的内容和事项应当符合法律的规定；第四，股票是流通证券。股票可以在证券交易市场依法进行交易。

4. 无风险资产收益率为3%，市场资产组合M的期望收益率为6%。 1) 甲股票的贝塔系数是0.8，求甲股票的期望收益率

甲的期望收益率=3%+0.8（6%-3%）

5. 假定某投资的贝塔系数为二,无风险收益率为10%。

贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.
  而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5.

6. 一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少？

设合理价格为x
预期要求收益率=(1000-x)/x=无风险收益率10%+贝塔系数0.6*（17%-10%）
算出来x=876
很简单的呵呵

7. 无风险利率为 3%，预期市场收益率为 13%。股票 A 的贝塔系数为 0.5，预期收益率为 9%。

亲，CAPM模型的基本公式是：Ra=Rf+β*(Rm-Rf）在CAPM模型中，我们可以通过输入3个已知量：某支股票的贝塔系数（β）、无风险回报率（Rf）、市场平均回报率（Rm），来求出1个未知量：该股票的预期收益率（Ra）。ARa=3%+0.5(13%-3%)=9% BRa=3%+1.5（13%-3%）=18%【摘要】
无风险利率为 3%，预期市场收益率为 13%。股票 A 的贝塔系数为 0.5，预期收益率为 9%。股票 B 的贝塔系数为 1.5，预期收益率为 17%。使用 CAPM 计算股票 A 和股票 B 的预期收益率并显示股票 A 和股票 B 是被高估还是被低估【提问】
亲，CAPM模型的基本公式是：Ra=Rf+β*(Rm-Rf）在CAPM模型中，我们可以通过输入3个已知量：某支股票的贝塔系数（β）、无风险回报率（Rf）、市场平均回报率（Rm），来求出1个未知量：该股票的预期收益率（Ra）。ARa=3%+0.5(13%-3%)=9% BRa=3%+1.5（13%-3%）=18%【回答】
亲，股票b被低估。CAPM，资本资产定价模型。每个学金融的人都会接触到的模型，在现代金融理论里占据着主导地位的模型。该模型研究的是风险资产收益与风险的数量关系。举个例子来说，假如股票A的贝塔系数为2，无风险回报率为1%，市场平均回报率为5%，则股票市场溢价为5%-1%=4%，而根据模型，可以求出股票A的预期回报率为1%+2*4%=9%。我们可以根据计算出的预期收益率，来作为未来股票收益率的参考。【回答】

8. 给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为1.20

证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)
即E(r)=0.06+0.04β

A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%

图自己画