1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少？

1. 1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少？

根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%\x0d\x0a\x0d\x0a若流动性溢价为1%，相当于1年期零息债券有额外的1%的好处，则\x0d\x0a明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%\x0d\x0a\x0d\x0a第一问有把握，第二问供参考。

2. 1-4年的零息债券到期收益率分别为

零息债券到期收益率很简单,公式：PV=CF/（1+i）^n
  800=1000/（1+i）^4 ,i 约等于5.7%

3. 1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少？

根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%\x0d\x0a\x0d\x0a若流动性溢价为1%，相当于1年期零息债券有额外的1%的好处，则\x0d\x0a明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%\x0d\x0a\x0d\x0a第一问有把握，第二问供参考。

4. 假设零息债券在到期日的价值为500元,偿还期为3年如果投资者要求百分之十的收益率求该债权投资初期价

亲，债权投资初期价值为350，债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人 。【摘要】
假设零息债券在到期日的价值为500元,偿还期为3年如果投资者要求百分之十的收益率求该债权投资初期价值【提问】
亲，债权投资初期价值为350，债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人 。【回答】
亲，债券价值，又称债券的内在价值。是指进行债券投资是投资者预期可获得的现金流入的现值。债券的现金流入主要包括利息和到期收回的本金或出售时获得的现金两部分。当债券的购买价格低于债券价值时,才值得购买。根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。【回答】

5. 某债券面额1000元，票面利率10%，期限为2年，当前市价为920元，请问其当期收益率为何？到期收益率为何？

解析：当期收益率-支付的年利率总额/本期市场价格 =1000*10%/920=10.87%，设到期收益率为r，
则：920=1000*10%/（1+r）+1000*10%/（I+r） 2+1000/（1+r）2 ，
测试当r=14%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（I+r）2+1000/（1+r) 2=934.13，
测试当r=15%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（1+r）2+1000/(1+r) 2=918.71，
利用内插法，(r-14%)/（15%-14%）= (920-934.13)/(918.71-934.13)，r=14.92%。

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6. G公司债券的票面利率为11%，每年支付1次利息，到期收益率为8.5%，当期收益率为9.06%

不会计算，十六年后也看不懂这题目。感觉太神奇连十六年后的收益率也算岀来了，有这等本事，不是骗人吧，。反正我不信这个东东。

7. 债券面值为1000元，息票率为10%，10年后到期还本。当债券的到期收益率为8%时，各年利息的现值之和为671元，

本金现值+利息现值=671+463=1134
这种计算就是按必要报酬率或企业资本成本计算折现现金流现值之和。就是这么简单

8. 面值为100元的15年到期的零息债券，必要收益率为12%,则价格为

按照题意可得式子100/(1+12%)^15=18.270元。