外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~！！！急急急！

1. 外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~！！！急急急！

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。
当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。
当￡1=
＄1.4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（万美元）。
当￡1=
＄
1.6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（万美元）。
今天才上线，不好意思，回答得迟了，希望还可以对你有所帮助~

2. 一道外汇期权应用的计算题

1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。

3. 关于期权的计算题！

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

4. 一道外汇期权应用的计算题

1=1.224 看涨期权完全评价 无任何利润 只赚卖出看跌的钱
2=1.224 看涨期权无价值  赚看跌的钱
3=-3.776 看涨期权无价值  看跌期权亏损5块收入1.224 


你自己在乘以期权量就可以了

你可以看下你的题目 应该还涉及到104.30买入现货  如果涉及到104.3买入外汇的话 盈亏比例不一样 

你可以继续提问

5. 求大神帮我计算一下以下有关于外汇市场，期权交易计算的金融工具衍生品的题目

根据C=HS-PV（B），向上波动时，期权价值Cu=6.35*1.05-6.4=0.2675=HSu-B，
当向下波动时，期权价值=0=HSd-B，Su=6.35*1.05=6.6675，Sd=6.35*0.95=6.0325
H=0.2675/(6.6675-6.0325)=0.4213，PV（B）=6.0325*0.4213/1.01=2.5163
C=6.35*0.4213-2.5163=0.159

6. 急！！！一道关于期权的计算题

1、最大亏损是$3.75，当行权的损失大于$3.75时，投资者可采取不行权，那么他的损失就是购买的成本$3.75
2、要达到盈亏平衡，即：(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25

7. 期货外汇计算题，求解啊，谢谢了

利率期货计算，一张合约是1，000，000，标价94.29（三月期）价格为(100-（100-94.29）/4)*10,000=985,725；同理标价92.40的价格为981,000；本题以高价卖出（985，725）低价买入（981,000），所以盈亏判断为盈利，一张盈利985,725-981,000=4,725，十张盈利47,250，所以选A。
熟练以后计算（94.29-92.40）/4*10000*10=47,250,（一个点10，000，共10张合约）

8. 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。