假设某客户用美元购买英镑的看涨期权，总额为25万英镑。合同协议价格为每1英镑＝1.44美元。期权价格为每

1. 假设某客户用美元购买英镑的看涨期权，总额为25万英镑。合同协议价格为每1英镑＝1.44美元。期权价格为每

英镑看涨期权，就是买入英镑，所以英镑价格高于合同协议价格时执行。
1.46>1.44，所以执行。
以1.44美元的价格买入英镑，每英镑的盈亏为：1.46-1.44-0.03=-0.01美元，损失0.01美元。
如果不执行，每英镑损失0.03美元。

2. 设英镑利率为9.5%,美元利率为7%,即期汇率为1英镑=1.9600美元.假设一英国客户准备卖给

设F为远期汇率
假设1英镑进行投资，两种选择：
1）投资英国：1+1*9.5%*(3/12）
2）投资美国：[1*1.96+1,96*7%*（3/12）]/F
3)无套利定价：1）=2）
   得到F=1.948

3. 假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚

亲，您好！很高兴为您解答！假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚0.02。1英镑=8.0132人民币。1人民币 ≈ 0.12483774英镑。【摘要】
假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚【提问】
亲，您好！很高兴为您解答！假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚0.02。1英镑=8.0132人民币。1人民币 ≈ 0.12483774英镑。【回答】
英镑（货币符号：£）是英国法定货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行，但亦有其他发行机构。zui常用于表示英镑的符号是£。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP（Great British Pound）。英镑为英国的本位货币单位，由成立于1694年的英格兰银行（Bank of England）发行。辅币单位原为先令和便士，1英镑等于20先令，1先令等于12便士，1971年2月15ri，英格兰银行实行新的货币进位制，辅币单位改为新便士，1英镑等于100新便士。流通中的纸币有5、10、20和50面额的英镑，另有1、2、5、10、20、50新便士及1英镑、2英镑的铸币。【回答】

4. 假定1英镑=1.5美元。A借入5年期的800万英镑借款，B想借入5年期的1500美元美元借款。求A、B支付的实际利率

如果A借英镑，利率为11.6%；B借美元利率为10%。可以考虑A需要的英镑款由B来借，利率12%，B需要的美元款由A来借，利率8%。共可以节省利率：（11.6%+10%）-（12%+8%）＝1.6%，两者共享，各节省0.8%。
即A需要英镑，由B来借，利率12%，其中由A支付10.8%，B自己承担1.2%
B需要美元，由A来借，利率8%，全部由B支付。
结果：A支付了英镑利率10.8%
B支付了美元利率8%，英镑利率1.2%，利率水平为：9.2%
 
由于两者的不等额，这种互换只能完成800万英镑-1200美元，A达到了完全的互换。

5. 美国某企业向英国出口价值10万美元的产品，合同按照当时汇率每英镑2美元的现汇汇率

1、在期货市场上，卖空半年期英镑5万，在收到英国企业付款的同时平仓，把英镑兑美元，这样存在英国企业付款时刻的现汇，先对与2美元的增、减差值和半年期外汇的差值不是完全同步的风险，可能会小赚或小亏
2、在期货市场上，卖空半年英镑5万，收到英国企业付款后，存在在英国银行，在半年期期货到期日，平仓，同时把英镑兑美元，这样在汇率上这5万英镑是保值的，不过已经拿这5万英镑的半年期时间价值换成了英镑的利息

6. 2月1日，某投机者预测1个月后英镑对美元的汇率将上升，于是买进20份3月的英镑期货合约

因为他是看涨的，刚开始成交的价格1.825美元，后来涨到了1.840美元。那么一份赚了0.015美元。总共赚20*25000*0.015=7500美元。

7. 一美国商人在1月份预测英镑兑美元的汇率持平或小幅度上涨，他采取卖出1份3月到期的英镑期货的看跌期权。

给楼主解答如下：

8. 某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌

做远期交易        美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进                  1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000USD       （2）不做远期交易          若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进                  1,000,000×1.6250=1,625,000USD         (3) 1,6720,000-1,625,000=47,000USD           做比不做多收进47,000USD