债券到期收益率问题

1. 债券到期收益率问题

这张债券还有四年到期，因此计算到期收益率相当于求内含报酬率。
内含报酬率就是将债券本息贴现后，等于债券现值的贴现率。
因此，按照你老师的计算方法，债券现值1120，加号左侧是各期利息贴现，一共8期，加号右侧是债券面值贴现。到期收益率是年收益率，因此要除以二才能算每半年的利息。然后解这个方程，求得到期收益率y。
你打算用的是不是下面这个公式：
到期收益率=（债券年利息+债券面值-债券买入价）/（债券买入价*剩馀到期年限）*100% 
这是用来计算短期到期收益率的公式，只有剩下最后一个付息周期才可以用，现在还剩下8期，是不可以用这个公式的。

2. 债券到期收益率问题？

50/950*365/180=0.1067

3. 债券到期收益率的概念

债券到期收益率：按复利计算的收益率

4. 债券到期收益率

P=120/(1+r)+1120/(1+r)^2
所以：
(1)P=120/1.1+1120/1.21=1034.71
(2)市场收益率=票面利率， P=100
（3）p=120/1.14+1120/1.14^2 = 967.07

5. 求解债券的到期收益率？

EXCEL函数 YIELD(结帐,到期,利率,pr,赎回,频率,基准)，结果=14.33%。 

打开EXCEL，在任意一空格中插入函数YIELD，按下面的解释，很详细了吧！ 你可以看看后面的参考资料。

语法
YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
 要点   应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

YIELD 函数语法具有下列参数：

Settlement    必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
Maturity    必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Rate    必需。有价证券的年息票利率。
Pr    必需。有价证券的价格（按面值为 ￥100 计算）。
Redemption    必需。面值 ￥100 的有价证券的清偿价值。
Frequency    必需。年付息次数。如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
Basis    可选。要使用的日计数基准类型。
BASIS	日计数基准
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	实际天数/实际天数
2	实际天数/360
3	实际天数/365
4	欧洲 30/360

6. 债券到期收益率

债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

7. 债券到期收益率的计算问题

债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

8. 债券到期收益率的计算问题

债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。