某客户在某期货经济公司开户后存入50万元，在八月一日开仓买进九月沪深300指数期货合约40手，成交价为1200

1. 某客户在某期货经济公司开户后存入50万元，在八月一日开仓买进九月沪深300指数期货合约40手，成交价为1200

 当日平仓盈亏=（1215-1200×20×100=30,000元
当日开仓持仓盈亏=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
当日盈亏=30000+20000=50,000元
手续费＝10×60=600元
当日权益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保证金占用＝1210×20×100×8％＝193,600元（注：结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算）
资金余额（即可交易资金）＝549,400－193,600＝355,800元 
存入保证金  500,000 
图表：（+）平仓盈亏        30，000 
            资金项目             金额（单位） 
      （+）持仓盈亏        20，000 
            （-）手续费            600 
           ＝当日权益           549，400 
          （-）持仓占用保证金  193,600 
           ＝资金余额           355,800

2. 假设某投资者第一天买入股指期货 IC1506 合约 1 手，开仓价格为 10800，当日结算价 格为

盯市盈亏= (10960-11020)X300 = -18000

 浮动盈亏= (10960-10800)X300 = 48000

盯市盈亏为：“当日结算价－前日结算价” 

浮动盈亏为：“当日结算价－开仓价”

3. 在不考虑手续费的情况下,某投资者以3500点开仓买入1手沪深300指数期贷合约,当天该合约的结算

期货是交易的当天盯盘是按结算价为基准计算当天盈亏的，沪深300指数每点价值为100元，则当天的盈亏为
（3600-3500）*300=30000   盈利30000

4. 假设某一时刻股票指数为 2280 点， 投资者以 15 点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，

亏损5点。计算：2310-（2300+15）=-5.该投资者的损益平衡点时2315点，所以最后是亏损的

5. 11、某投资者2012年5月20日以2150点/张的价格买进50张9月20日到期的沪深300指数合约，6月5日以2280点/张的

每点价值300元，那么5月20日买进的合约的价值就是：
2150*300*50=32,250,000元
保证金：32250000*15%=4,837,500元
6月5日卖出平仓获利：
（2280-2150）*300*50=1,950,000元
回报率:
1,950,000/4,837,500*100%=40.31%

6. 某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元吨，该合约当天的结算价格为15000元吨。

上海期货交易所铝合约的单日最大涨跌幅±3%，并且下一交易日的涨跌幅是按前一日结算价格来计算的
15000x（1+3%）=15450

7. 某投资者在 2014 年 2 月 25 日， 打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。

根据以上期权结构，在到期时，客户需要根据不同的市场汇率进行不同的交割，产生的收益也不径相同。
1、当到期时市场指数小于2230时，客户的买入期权选择行权，客户按照2230的价格卖出股指；客户的卖出期权交易对手也选择行权，客户需要按2250的价格买入股指。期权交割客户亏损20点，期权费客户赢利12点，客户累计亏损8点。
2、到期日指数大于等于2230，小于2250。客户买入期权放弃行权，客户按市场价卖出股指；客户卖出期权交易对手行权，客户需要按2250价格买入股指。客户期权费收入为12点，当市场股指大于2238点时，客户按市场价卖出股指，按2250行权价买入股指，亏损小于12点，因此2238点是盈亏平衡点，市场价格大于2238点，客户出现赢利。
3、到期日指数大于2250点，两个齐全都不行权，客户获得期权费收入12点。

8. 2010年2月1日，沪深300指数报价3324点，在仿真交易市场，9月的沪深300股指期货合约报价为3400点，某人卖出

2月1日沪深300报价3324，这个报价是说实际点数3324吗？
如果是的话，那它跟在7个月后交割的九月份合约没有多大关系。
平仓时股指为3100说的是2月份的实际沪深300点位，还是说是9月份期货合约的报价？
这问题问的太纠结了。

9月份的合约盈亏只和9月份期货的报价有关系，和当前实际沪深300的指数没关系。
所以3400和3324哪个是期货报价就用哪个算，哪个是2月份的实际沪深300点数就扔一边去别管。

假如3400是他做空时的9月份期货报价，3100是他平仓时9月份期货报价。那他的盈利就是（3400-3100）=300点

这个含义就是 他先答应以3400的价格卖给别人一件东西，然后他又从别的地方花了3100把这件东西买回来用来平仓，中间利润是300点。