期权计算题

1. 期权计算题

首先它是看跌期权，但是一年后价格上涨了，所以看跌期权的购买者不会履行，从售卖者角度来看，他获得了期权费，即5元。

2. 急！！！一道关于期权的计算题

1、最大亏损是$3.75，当行权的损失大于$3.75时，投资者可采取不行权，那么他的损失就是购买的成本$3.75
2、要达到盈亏平衡，即：(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25

3. 期权计算题

因为佣金是按即期汇率算，即期汇率美元兑马克是2！！！

4. 帮忙解决下关于期权的这道题：请给出计算公式！！！

先假设恒指点位是X，权利金是M，公式为连续函数。
short call  9900，获得700点权利金，公式为：
1）当X<9900时，M=700（固定收益）;
2）当X≥9900时，M=700+9900-X=10600-X（指数越升亏损越大）
Short put 9500，获得300点权利金，公式为：
1）当X≤9500时，M=X+300-9500=X-9200（指数越跌亏损越大）;
2）当X>9500时，M=300（固定收益）
两公式合并后为：
1）当X≤9500时，M=700+X-9200=X-8500（指数越跌亏损越大）;
2）当9500<X<9900时，M=700+300=1000（固定收益）;
3）当X≥9900时，M=10600-X+300=10900-X（指数越升亏损越大）
代入M=200，求解可得X1=8700，X2=10700

5. 期权计算题

按照1美元=0.9800欧元，协议数量为10万欧元，换算成需要美元102040美元 按照1美元=0.9400欧元，10万欧元，换算成美元为106382美元 一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费，该投资者最终盈利2342美元。  如果价格降到 1美元=1.0000欧元，按照上面的算法，该投资者将要亏损4040美元。

6. 关于期权的相关计算！

建议你先对相关的期货品种要有一定的理解，否则很难对你进行解释的：欧洲美元期货实际上是属于利率期货的范畴，金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率)，而对于利率期货的结算是这样的：合约规模*[100-（100-利率期货报价）*以年为单位计量单位的期限]/100，由于利率期货每个基点为0.01，0.01相对于100来说就是100的0.01%。
如果你知道上述的情况，应该是不难理解那个教程中的说法的，那个说法就是把很多计算流程简化了，只说一个最后结果。所谓的期权最小变动值就是把那一个最小变动值代入利率期货结算的流程得出来的一个结果。

7. 期权计算问题。求解答！

假设标的物价格（也就是恒生指数）为X，则有：

看涨期权：
若X>10500，获利X—10500 — 300
若X<10500，获利—300

看跌期权：
若X<10000，获利10000—X — 200
若X>10000，获利—200

综合得：
若X>10500，共获利X—10500 — 300—200，令其等于100解得X=11100
若X<10000，共获利10000—X — 200—300，令其等于100解得X=9400
若10000<X<10500，共获利—300—200=—500，无法获利100

因此，标的物的价格应为9400或者11100

8. 一道关于看涨期权的计算题

(1)看涨期权定价公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根据题意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看涨期权的价格c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期权的价格p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。