假定有一种债券，期限为3年，面值为1000，息票率为8%，到期收益率变化后求持有期收益率

1. 假定有一种债券，期限为3年，面值为1000，息票率为8%，到期收益率变化后求持有期收益率

债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
公式：债券持有期间的收益率=【总年利息收入+（卖出价格-买入价格）】/（持有年数*买入价格） *100%

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2. 一张面值为1000元的债券,债券的息票率为6%每年付息一次,该债券的市场价格为980元则该债券的当期收益率为

一张面值为1000元的债券，债券的息票率为6%每年付息一次，可得：
每年的利息收入=1000*6%=60元
当期收益率=60/980=6.12%

扩展资料
面值为1000元的债券，当时的市场利率为7%，债券的年息票率为7%，一年付息一次。债券距到期日还有3年，市场利率为8%,如果直至到期日，市场利率不变，问该债券在距到期日3年、2年、1年的当期收益率。
这里需要注意的是虽然每年年底支付的利息额都是70元，但随着到期日的接近，债券价格在不断逼近面值，因此当期收益率ic在不断减小，逐渐接近票面利率。
若还有3年到期， 债券价格=70/(1+8%)+70/(1+8%)^2+1070/(1+8%)^3=974.23元 ic=70/974.23=7.19%
若还有2年到期，债券价格=70/(1+8%)+1070/(1+8%)^2=982.17ic=70/982.17=7.12%
若还有1年到期，债券价格=1070/(1+8%)=990.74 ic=70/990.74=7.07%

3. 某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10%,每半年付息,到期收益率为8%,该债券的发行价格为？过程

　　不计付息复利：发行溢价为X=4*1000*10%-（1000+X)*8%*4
                                           X=60.61元
       发行价格为：1000+60.61=1060.61元
　　债券（bond），是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。人们对债券不恰当的投机行为，例如无货沽空，可导致金融市场的动荡。在中国，比较典型的政府债券是国库券。

4. 20年期的债券面值为1000元，年息票率为8％，每半年支付一次利息，其市价为950元，求该债券的债

1200。
1000*8%/2=40元 每半年的利息是40元，一年是80元，如果是2年期的为160元，3年期的为240元，以此类推，期满时再加1000元的本金。
债券是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者(或债券持有人)即债权人。债券一般都规定有偿还期限，发行人必须按约定条件偿还本金并支付利息。债券一般都可以在流通市场上自由转让。

扩展资料：
注意事项：
国内的债券主要包括国债、金融债券、企业债券等。主要就是国家、金融机构和企业为了更好地发展而发起的融资行为，当然会给投资者一些利益汇报，这就是投资者的收益了。
利率上扬时，价格会下跌，对抗通货膨胀的能力较差，也就是说价值上涨速度难以抵抗通货膨胀的速度。
价格变动风险：债券市场的债券价格是随时变化的，所以投资者要谨慎把握债券的价格。
转让风险：当投资者急用资金而不得不转手债券时，有时候不得不压低价格。
信用风险：这个主要发生在企业债券中，因为由于各种原因，企业优势不能完全履行其责任。
参考资料来源：百度百科-债券
参考资料来源：百度百科-息票率

5. 债券的面值为1000元，期限为5年，到期按面值偿还，年票息率为6%，息票收入只能按5%的利率投资

首先计算这债券的现金流终值，那么根据题意可得：
1000*6%*(1+5%)^4+1000*6%*(1+5%)^3+1000*6%*(1+5%)^2+1000*6%*(1+5%)+1000*6%+1000=1331.54元
故此该债券收益率＝(1331.54/950)^(1/5)-1=6.986%

6. 某债券面值为1000元，票面利率为12%，市场利率10%，期限为3年，请计算债券的价格、持续期

每年支付一次利息,120元,第一年年底的支付的120元,按市场利率折现成年初现值,即为120/(1+10%),第二年年底的120元按复利折合成现值为120/(1+10%)^2，第3年年底到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(80+1000)/(1+10%)^3. 
(说明:^2为2次方,^3为5次方),计算如下: 
120/(1+10%)+120/(1+10%)^2+1120/(1+10%)^3=1049.74元

7. 一种3年期债券其面值为1000元，息票利率为12％，贴现率为9％，每年付息1次，则该债券的凸度是?

债券在贴现率为8%时的理论价值=1000*12%/(1+8%)+1000*12%/(1+8%)^2+1000*(1+12%)/(1+8%)^3=1103.08元债券在贴现率为9%时的理论价值=1000*12%/(1+9%)+1000*12%/(1+9%)^2+1000*(1+12%)/(1+9%)^3=1075.94元债券在贴现率为10%时的理论价值=1000*12%/(1+10%)+1000*12%/(1+10%)^2+1000*(1+12%)/(1+10%)^3=1049.75元该债券的凸度=(1103.08+1049.75-2*1075.94)/(2*1075.94*0.01^2)=4.37债券债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。债券是一种有价证券。因为债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。债券的特征1、偿还性。偿还性是指债券有规定的偿还期限，债务人必须按期向债权人支付利息和偿还本金。2、流动性。流动性是指债券持有人可按需要和市场的实际状况，灵活地转让债券，以提前收回本金和实现投资收益。3、安全性。安全性是指债券持有人的利益相对稳定，不随发行者经营收益的变动而变动，并且可按期收回本金·。4、收益性。收益性是指债券能为投资者带来一定的收入，即债券投资的报酬。在实际经济活动中，债券收益可以表现为三种形式：一是投资债券可以给投资者定期或不定期地带来利息收入：二是投资者可以利用债券价格的变动，买卖债券赚取差额；三是投资债券所获现金流量再投资的利息收入。

8. 6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8%，市场到期收益率也是8%，计算其久期。

实际上你的算法并没有什么问题，实际上你计算过程可以简化，直接提取1000那个分子和分母的公用倍数约掉后可以更直观计算，即8%/(1+8%)+2*8%/(1+8%)^2+3*8%/(1+8%)^3+4*8%/(1+8%)^4+5*8%/(1+8%)^5+6*(1+8%)/(1+8%)^6=4.993年
实际上对于平价发行的债券计算其久期时是可以忽略其面值不计算的，直接用票面利率计算即可，我估计是你的计算式子最后的第六年那里漏掉本金，又或者计算过程出现错误导致做不对。如果债券每年付息次数不同也会改变其久期。