目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是

1. 目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是

目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是：净值增长指标。在对基金进行业绩比较时，一定要看清楚是否在同一分类基金中的排名。不同类型的基金所实施的投资策略和风控策略不一样，对应的预期收益也存在较大差异，因此在看业绩排名的时候，尤其需要比较基金在同类型基金中的排名情况，否则这个排名就不具有多大参考价值。另外，对于一些行业主题基金，我们也可以纵向对比，可以看出哪些基金经理的个人超额阿尔法能力更强。

2. 证券投资基金业绩评价指标都有哪些

基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下，对基金经理人投资才能的公正客观的评价。
(一)基金的投资目标
基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同。
(二)基金的风险水平
需要在风险调整环球，网校的基础上对基金的绩效加以衡量。
(三)比较基准
在基金的相对比较上，必须注意比较基准的合理选择。
(四)时期选择
计算的开始时间和所选择的计算时期不同，证券从业资格衡量结果也就不同。
(五)基金组合的稳定性

3. 下列指标中，（） 是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。

收益率标准差应该来说就是标准差，它是衡量基金风险的，是指基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。
    另外有一个指标叫收益率半标准差，它也是衡量风险的，但是一字之差，这两个指标计算方法与表达意思截然不同，收益率半标准差是指是对基金跌幅的衡量指标，表示基金月收益与市场收益相比，出现负收益时的均值。该指标越小越不好，最好值为0。
    希望对你有用。

4. 在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有

亲亲，您好,很高兴为您解答：在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有 解答为：评估基金风险的五大指标。亲亲为您查询到以下相关信息哦：基民选择基金，都希望选择业绩表现佳、抗风险能力强的基金。但是，投资者如何才能判定基金的优劣呢？虽然说专业的星级评级机构每年都会对基金做出星级评定，但因为这个评级结果只是一个综合化的结果，它虽然给出了基金的综合收益情况，但它并不是投资者进行投资决策的唯一指标。现在，我们为基民朋友们介绍几项用于评估基金风险的指标，以便做出更合理的投资决策。一、夏普比率——基金绩效评价标准化指标二、阿尔法系数——确定投资回报率三、贝塔系数——衡量价格波动情况四、R平方——反映业绩变化情况五、标准差——反映基金回报率的波动幅度【摘要】
在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有【提问】
亲亲，您好,很高兴为您解答：在进行基金业绩评估的时候考量风险主要采用的指标有 解答为：评估基金风险的五大指标。亲亲为您查询到以下相关信息哦：基民选择基金，都希望选择业绩表现佳、抗风险能力强的基金。但是，投资者如何才能判定基金的优劣呢？虽然说专业的星级评级机构每年都会对基金做出星级评定，但因为这个评级结果只是一个综合化的结果，它虽然给出了基金的综合收益情况，但它并不是投资者进行投资决策的唯一指标。现在，我们为基民朋友们介绍几项用于评估基金风险的指标，以便做出更合理的投资决策。一、夏普比率——基金绩效评价标准化指标二、阿尔法系数——确定投资回报率三、贝塔系数——衡量价格波动情况四、R平方——反映业绩变化情况五、标准差——反映基金回报率的波动幅度【回答】

5. 请简述基金业绩的评价指标，介绍各个指标的考察内容

亲您好，通过查阅资料整理出，
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标。夏普指数用基金承担单位总风险（包括系统风险和非系统风险）所带来的超额收益来衡量基金绩效，特雷诺指数采用在一段时间内证券组合的平均风险报酬与其系统性风险对比的方法来评价投资基金的绩效。詹森指数采用基金投资组合的额外收益来衡量基金额外信息的价值，从而衡量基金的投资业绩。【摘要】
请简述基金业绩的评价指标，介绍各个指标的考察内容【提问】
亲您好，通过查阅资料整理出，
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标。夏普指数用基金承担单位总风险（包括系统风险和非系统风险）所带来的超额收益来衡量基金绩效，特雷诺指数采用在一段时间内证券组合的平均风险报酬与其系统性风险对比的方法来评价投资基金的绩效。詹森指数采用基金投资组合的额外收益来衡量基金额外信息的价值，从而衡量基金的投资业绩。【回答】

1、夏普（Sharpe）指数简介
美国经济学家威廉·夏普于1966年发表《共同基金的业绩》一文，提出用基金承担单位总风险（包括系统风险和非系统风险）所带来的超额收益来衡量基金业绩，这就是夏普指数。夏普指数通过一定评价期内，基金投资组合的平均收益超过无风险收益率部分与基金收益率的标准差之比来衡量基金的绩效。计算公式为：
Sp = （rp-rf）/σp
其中，Sp为夏普指数，rp为基金组合的实际收益， rf为无风险收益率， σp 为基金收益率所对应的标准差。
夏普指数的理论依据是资本资产模型（CAPM模型），以资本市场线（CML）为评价的基点，如果基金证券组合的夏普指数大于市场证券组合M的夏普指数，则该基金组合就位于CML之上，表明其表现好于市场；反之，如果基金投资组合P的夏普指数小于市场证券组合M的夏普指数，则该基金组合就位于CML之下，表明其表现劣于市场。【回答】

2、特雷诺（Treynor）指数简介
杰克·特雷诺1965年发表《如何评价投资基金的管理》一文，认为足够的证券组合可以消除单一资产的非系统性风险，那么系统风险就可以较好地刻画基金的风险，即与收益率变动相联系应为系统性风险。因此，特雷诺指数采用在一段时间内证券组合的平均风
险报酬与其系统性风险对比的方法来评价投资基金的绩效。这就是特雷诺指数，它等于基金的超额收益与其系统风险测度β之比。
计算公式为：
Tp = （rp-rf）/ βp
其中，Tp为特雷诺指数；βp表示基金投资组合的β系数，是投资组合要承担的系统风险。
特雷诺业绩指数的理论依据也是资本资产定价模型（CAPM模型），但是是以证券市场线（SML）为评价的基点，当市场处于平衡时，所有的资产组合都落在SML上，即SML的斜率就表示市场证券组合的特雷诺指数。【回答】

3、詹森（Jensen）指数简介
美国经济学家迈克尔·詹森1968年发表《1945-1964年间共同基金的业绩》一文，提出了一种评价基金业绩德绝对指标，即詹森指数。他认为，基金投资组合的额外收益可衡量基金额外信息的价值，因而可以衡量基金的投资业绩，其计算公式为：
Jp=rp-［rf+βp（rm-rf）］
----Jp为詹森指数。
詹森业绩指数，又称为α值，它反映了基金与市场整体之间的绩效差异。詹森指数也以资本资产定价模型为基础，根据SML来估计基金的超额收益率。其实质是反映证券投资组合收益率与按该组合的β系数算出来的均衡收益率之间的差额。当然，差额越大，也就是詹森系数越大，反映基金运作效果越好。【回答】
请介绍以下久期法则背后的经济学含义法则1：零息债券的久期等于它的到期时间。法则2：到期时间不变时，当息票率较高时，债券久期较短。法则3：票面利率不变时，债券久期会随期限增加而增加。【提问】
1.久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限，考虑零息债券只在债券到期时偿还本金，即只有一个偿还期限。即P=FV（也即债券面值）/（1+r）^n 其中n为时间，r为贴现率。从公式中就可以看出r变动都会引起零息债券的价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对利率波动的敏感度。债券市值的变动百分比=-利率变动的百分点*久期【回答】
2.偿还期与债券价格之间的关系略微复杂，它依赖于息票率与市场利率的大小关系。当市场利率大于息票率时，债券的偿还期越长，债券的价格越低。反之，当市场利率小于息票率时，债券的偿还期越长，债券的价格越高。【回答】
3.利率风险与债券票面利率成反比。保持其他因素都不变，当债券到期收 益率较低时，息票债券的久期会较长。【回答】

6. 指数型基金是以某一指数为业绩比较基准,业绩目标是超越该指数的对还是错?

您好，很高兴为您解答。指数型基金是以某一指数为业绩比较基准,业绩目标是超越该指数的，这道题是对的。【摘要】
指数型基金是以某一指数为业绩比较基准,业绩目标是超越该指数的对还是错?【提问】
您好，很高兴为您解答。指数型基金是以某一指数为业绩比较基准,业绩目标是超越该指数的，这道题是对的。【回答】
指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。【回答】
市场的指数基金越来越多，选择指数基金的难度越来越大，投资者在选择指数基金时最需要重视的有两点：一方面选择跟踪成长性较好的指数的基金，找到这样的指数的难度不亚于选股票；另一方面是选择投资跟踪误差较小的指数基金，跟踪误差越小的基金，表明基金经理的管理能力越强，投资者更能实现获得指数收益率的目标。【回答】

7. 决定基金业绩的主要因素有哪些

你好，决定基金业绩的主要因素有以下几点：
　1.资本的配置
　　基金配置中股票的比例越高，其承担的风险越高，收益或损失也可能越大。在2006年市场上涨的行情中，沪深300指数上涨121.02%，开放式股票型基金上涨121.4%，开放式偏股型混合基金上涨112.46%，开放式债券型基金只上涨20.92%。2004年4月至2005年6月在市场下跌的行情中，上证指数下跌42.69%，开放式股票型基金下跌20.42%，开放式偏股型混合基金下跌17.74%，开放式债券型基金仅下跌4.79%。
　　2.市场大势的表现
　　衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基金业绩随市场变化而变化，潮起潮落，水涨船高。能够很好拟合比较基准，并保持风格稳定的基金就是好基金。
　　3.基金经理的选股和择时能力
　　基金经理挑选到好的股票，抓住合适的入市时机，能极大地提高基金的收益。只有合理战胜比较基准的才是基金经理的贡献。
　　4.交易成本的控制
　　每次交易都有交易成本，这些成本要从基金资产中提取。好的基金应该减少操作，以低换手率来维护投资者利益，而不好的基金往往通过频繁交易进行波段操作。换手率越高，交易成本越高。

8. 由于每个基金的投资风格和策略可能不同因此在评价基金业绩时应有一个参照物叫

亲亲您好，很高兴为您解答。由于每个基金的投资风格和策略可能不同因此在评价基金业绩时应有一个参照物叫BUT。在对基金进行业绩比较时，一定要看清楚是否在同一分类基金中的排名。不同类型的基金所实施的投资策略和风控策略不一样，对应的预期收益也存在较大差异，因此在看业绩排名的时候，尤其需要比较基金在同类型基金中的排名情况，否则这个排名就不具有多大参考价值。另外，对于一些行业主题基金，我们也可以纵向对比，可以看出哪些基金经理的个人超额阿尔法能力更强呢~[心][心][大红花][大红花]【摘要】
由于每个基金的投资风格和策略可能不同因此在评价基金业绩时应有一个参照物叫【提问】
亲亲您好，很高兴为您解答。由于每个基金的投资风格和策略可能不同因此在评价基金业绩时应有一个参照物叫BUT。在对基金进行业绩比较时，一定要看清楚是否在同一分类基金中的排名。不同类型的基金所实施的投资策略和风控策略不一样，对应的预期收益也存在较大差异，因此在看业绩排名的时候，尤其需要比较基金在同类型基金中的排名情况，否则这个排名就不具有多大参考价值。另外，对于一些行业主题基金，我们也可以纵向对比，可以看出哪些基金经理的个人超额阿尔法能力更强呢~[心][心][大红花][大红花]【回答】
亲亲您好，选择指数或者同类群组的平均回报率作为业绩参考基准是一种常见评价基金业绩的方法。但需要注意的是，投资者需要挑选合适的指数来与基金做比较。如沪深300指数会是大盘基金的常用基准，医yao基金选择医yao行业指数则更为合理。在选择行业基金时，我们常常犹豫是改选择主动基金还是被动指数基金，这时候就看主动基金相对行业指数基金是否有长期稳定的超额收益。短期的高回报率有可能是专注某一行业或者热点主题后的运气使然，而基金的“长期”业绩表现才是基金经理专业程度的重要衡量指标。因为在经历了牛熊市轮换后，如基金还能获得比较高的逐年和长期回报率，说明该基金经得起市场的涨跌考验，其投资能力与风控能力获得了良好的验证。在衡量短期业绩和长期业绩时，可以参考“5432”法则。首先，第一个“5”，是该基金近5年的同类排名要在前1/5；其次，第二个“4”，是该基金近三年的同类排名要在前1/4；接下来，该基金近2年的同类排名要在前1/3，zui后，该基金近1年同类排名要在前1/2.这就是我们所说的“5432”法则。这个法则的原则是：对基金的长期业绩严格要求，譬如要求近5年的排名要在前1/5.但是对基金的短期业绩要求相对放松一些，近1年的同类排名仅要求排在前一半即可呢~[心][心][大红花][大红花]希望我的解答对您有所帮助[心][大红花][大红花]【回答】