股指期货合约保证金怎么计算

1. 股指期货合约保证金怎么计算

拿沪深300股指期货为例 IF1705  现在是3422.6点   每点价值300元，目前交易所规定的保证金比例为20%，所以1手 沪深300股指期货IF1705的 合约保证金=3422.6X300X20%=205356元

2. 股指期货合约的结算价格是怎样确定的？

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。举例说明：某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：当日盈亏=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×(0-10)=205点如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点=61500元。先说说期货，期货是买卖品种的合约。可以做多也可以做空，交易机制比较灵活。期货与现货相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。股指期货：全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。

3. 股指期货合约保证金怎么计算

拿沪深300股指期货为例
IF1705
现在是3422.6点
每点价值300元，目前交易所规定的保证金比例为20%，所以1手
沪深300股指期货IF1705的
合约保证金=3422.6X300X20%=205356元

4. 保证金结算周期和股票结算周期一样吗

。

1、持有期限不同：股票买入后可以长期持有，但期货合约有固定的到期日，到期后进行交割，合约便不复存在。因此交易期货不能像交易股票一样，买入(或卖出)后就撒手不管，必须关注合约到期日，以决定是否在合约到期前了结头寸。

2、结算制度不同：期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10%-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的，但期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足(即追加保证金)。而且由于是保证金交易，亏损额甚至可能超过你的投资本金。

3、交易不同：股票是单向交易，只能先买进股票，才能卖出。而期货不一样，既可以先买进也可以先卖出，这就是所谓的双向交易。

4、投资回报不同：股票投资回报分为两部分，其一是市场差价，其二是分红派息，而期货投资的盈亏就只有合约价值买卖的价差。

5、交易制度不同：期货市场实行T+0的交易制度，即当天买入当天可以卖出，反之亦然。而股票市场实行T+1的交易制度，即当天买入第二天才可以卖出。相比T+1，T+0的交易制度更为优越。

6、标的物不同：期货合约对应的是某种固定的商品如铜、橡胶、大豆等，或者是某种金融工具，如沪深300指数等，而股票背后代表的是一家上市公司

5. 期货结算的问题，计算当日盈亏，无手续费保证金等

2日买开50手卖平30手，当天结余买开20手
3日卖开8手，
4日20手是2日还未平仓的合约。
期货是以每日结算价做为计算依据的。
当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。  
（1） 平仓盈亏=平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏  平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)*卖出量] ＋∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)*买入平仓量]  平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价－当日买入开仓价)*卖出平仓量] ＋∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)*买入平仓量]  
（2） 持仓盈亏=历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏  历史持仓盈亏=(当日结算价－上一日结算价)*持仓量  当日开仓持仓盈亏=∑[（卖出开仓价－当日结算价）*卖出开仓量] ＋∑[（当日结算价－买入开仓价）*买入开仓量]  （3） 当日盈亏可以综合成为总公式  
当日盈亏=∑[（卖出成交价－当日结算价）*卖出量] ＋∑[(当日结算价－买入成交价)*买入量）] ＋ （上一交易日结算价－当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）
按上面公式算吧。

6. 关于股指期货保证金的一段时间的成本

好奇就算了下：
4月28日以2147.8点买入1手IF1405合约，18天后，合约到期时为1000点，保证金比例为10%，那这个合约到期时，首先这张合约的保证金需要30000元，再加上18天亏损了（2147.8-1000）*300元=344340元，如果想这18天一直持有这张合约，至少帐上要有30000元+344340元=374340元

也好奇30W是怎么出来的。。。。希望有人能给出答案

7. 股指期货合约的结算价格确定都有哪些方法？

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数
举例说明。某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=[（1510-1515）×5]+[（1515-1505）×8]+（1500-1515）×（0-10）＝205点
当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。
如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。