当相关系数为1时,证券组合的标准差最大,是20%*0.35+25%*0.65=23.25% 可见没怎么降低整个组合的风险。 当相关系数为-1时,证券组合的标准差最小,是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25% 大幅降低了整个投资组合的风险。
这是一个CAPM模型。 17%=(13%-R(f))1.8+R(f) ->R(f)=8%.
0.3*0.4+0.25*(-0.1)+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊 求风险还需要计算收益率的方差。