Arbitrage Pricing Theory 是什么意思啊？

1. Arbitrage Pricing Theory 是什么意思啊？

同学你好，很高兴为您解答！
 
　　套利定价理论（APT ）      
 
　　分析证券（特别是普通股）的风险和回报率关系的框架。根据该理论，影响证券回报的风险因素包括（1）通货膨胀，（2 ）工业生产，（3 ）风险报酬，以及（4 ）利率期限结构的斜率。
 
　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
 
　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
 
　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
　　　　

高顿祝您生活愉快！

2. 有关经济学的书比较好的有哪些？

1、 曼昆《经济学原理》上下册，88元。梁小民教授翻译。曼昆为哈佛高才生，天才横溢，属新古典凯恩斯主义学派，研究范围偏重宏观经济分析。
2、 萨缪尔森《经济学》(Economics)《经济学》由美国麦格劳——希尔图公司1948年初版。现已出第16版，通行全世界。国内50年代由高鸿业教授根据英文第10版翻译，商务印书馆于1981年出版。市面之16版，是和诺德豪斯合写，由萧深教授翻译，并拆为《宏观经济学》和《微观经济学》两个单行本出版。
3、 斯蒂格利姿《经济学》及系列辅助教材。
4、 《经济学、原理、问题与政策》及《经济学原理与问题》、〈经济学案例〉、〈经济学小品〉、《经济学悖论》、〈社会问题经济学〉等。
6、 平狄克《微观经济学》。
8、 曼斯非尔特《微观经济学》人大版
9、 《国外经济学教材库》系列之《应用微观经济学》，32开，经济科学出版社。
10、 〈微观经济学: 现代观点〉(Intermediate microeconomics)[美] 范里安(Varian, Hal R.)著,费方域翻译。据美国W.W.诺顿图书公司 1990年版译出,三联版。
11、《宏观经济学》曼昆，人大版。中文翻译。
12、《宏观经济学》 多恩布什。人大版中文翻译
《宏观经济学》人大版，中文翻译。罗伯特 霍尔
14、《宏观经济学》巴罗。清华，影印英文版。
　15、《全球视角的宏观经济学》三联版 杰佛里 萨克斯，32开，1000页。
16、《国际经济学》 保罗 克鲁格曼，
17、《现代宏观经济学发展与反思》及《现代宏观经济学指南---各思想流派分析》及《与经济学大师对话》此系列三册，前两册为商务版。

3. 学金融专业的推荐一本值得一看的书

个人认为，中国人写的没有好的金融书，人大出版的（不是他们写的）有些不错的。

1.理论金融 
  Merton: Continuous time finance 
  Huang Litzenberger: Foundation for financial economics 
  Ingersoll: Theorey of financial decision making 
  Ross: Neoclassical Finance 
  Ross, Westerfield, Jaffe: Corporate Finance 
  Duffie: security market 
  Duffie: Dynamic Asset Pricing Theory 
  当然,金融文献浩如烟海,上面的书单是针对ASSET PRICING一块的,因为这一块最为定量化.至于做underwriting, M&A,一般不是很需要数量出身的人,至少到目前为止:) 
   
  2.入门和综合类 
   
  Hull, Options, Futures and Other Derivatives 
  Baxter and Rennie, Financial Calculus 
  Shreve:Stochastic Calculus Models for Finance vol 1 & 2 
  Wilmott: quantitative finance 
  然后 
  Bjork: Arbitrage theory in continuous time 
  Cvitanic, Zapatero: Introduction to the economics and mathematics of financial markets 
  Elliott, Kopp: Mathematics of Financial markets 
  Karatzas Shreve: Method of math finance 
  Musiela and Rutkowski: martingale method for finance 
  Bielecki, Rutkowski: Credit Risk : Modeling , Valuation and Hedging 
  Duffie Singleton: Credit Risk 
  Amman: Credit risk valuation 
  Taleb:Dynamic Hedging 
   
  3. Fixed income 
  Tuckman: Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets是入门的最佳选择 
   
  然后,就不得不面对Fabozzi的无数厚书乐:) 
  Fixed Income Mathematics 
  Fixed Income Securities 
  Bond Markets : Analysis and Strategies 
  The Handbook of Fixed Income Securities, 
  Handbook of Mortgage Backed Securities 
  Collateralized Debt Obligations: Structures and Analysis 
  Interest Rate, Term Structure, and Valuation Modeling 
   
  Jessica James, Nick Webber Interest Rate Modelling: Financial Engineering,这本书乱而全 
  Brigo, Mercurio:Interest Rate Models 数学上难一些 
  Tavakoli: Collateralized Debt Obligations and Structured Finance 
  Tavakoli: Credit Derivatives & Synthetic Structures: A Guide to Instruments and Applications 
  Hayre: Salomon Smith Barney Guide to Mortgage-Backed and Asset-Backed Securities 
   
  4:其他类 
  Rebonato有几本很好的书: 
  Volatility and Correlation : The Perfect Hedger and the Fox 
  Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives : The LIBOR Market Model and Beyond 
  Interest-Rate Option Models : Understanding, Analysing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options 
   
       
    3. Fixed income 
      Tuckman: Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets是入门的最佳选择 
    ” 
    里面的大部分书依然不太适合实际工作，里面较适合实际工作的书是： 
     
    Hull, Options, Futures and Other Derivatives 
    Baxter and Rennie, Financial Calculus 
    Wilmott: quantitative finance 
    Tuckman: Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets

4. bond pricing是什么意思

bond pricing

[bɔnd ˈpraisiŋ]
债券计价

债券定价；债券计价；国债定价

双语例句
1. The existing catastrophe bond pricing models are all based on the standard finance theory.	
现有的巨灾债券定价模型是基于标准金融理论建立的.

2. Chapter one summarily introduces the basic information of the Minsheng Bond and the options pricing theory.	
第一章是对民生转债的基本情况以及期权定价理论的概述性介绍.

3. Chapter two is the empirical analysis of the market pricing of the Minsheng Bond.	
第二章是民生转债市场定价的实证分析.

4. Using option pricing method article obtained a new pricing model of convertible bond with credit risk.	
利用期权定价方法对可转换债券进行定价,并得到了一个考虑违约风险的可转换债券定价新模型.

5. Chapter four is the summary about the market pricing of the Minsheng Bond.	
第四章从四个不同的角度对民生转债的市场定价问题做了总结.

5. 介绍一下金融工程专业

　　金融工程专业


　　它是以金融工程为研究对象，以金融创新为核心，综合运用现代金融理论、工具、技术与方法，创造性地解决金融问题的一门新兴金融学科，具有较强的应用性与技术性。主要培养金融产品和金融工具的设计与开发人才、大型企业的财务管理人才和金融技术与开发及金融风险管理人才。

　　学生毕业后适合在证券与期货经营和咨询机构、其它金融机构、证券监管机构、企业集团和上市公司、国家综合经济调控部门等单位从事实务和研究开发工作。

　　毕业生将熟练掌握一门外语，熟悉国际银行业的通行规则，掌握微观金融企业原理与操作技能；熟悉各种现代金融工具的特性、功能并具有相应的操作能力，具备较强的市场分析技能和业务素质，能为客户设计个性化的投资方案；了解基本的资产定价模型，具有处理银行、证券、投资等相关业务的能力。

　　本专业文理兼招，但要求文科考生有较好的数学基础。

　　专业特色：我国的金融工程专业是参照国外的金融理论研究成果和实践，并根据我国加入WTO后金融业的变化情况而设立的新兴专业，设有银行风险与投资风险两个方向。本专业学生的主要专业知识结构包括金融基础理论；各种金融工具知识；数理知识和网络技术知识；主要专业能力结构包括风险分析和收益预测能力；运用数学模型的能力；无套利均衡分析能力；金融工具定价合理性分析的能力；金融工具合理组合的能力；计算机操作能力；查阅外文资料和用外语进行各种形式交流的能力；经过一定时期的实践后，具有调控宏观金融运行的最基本的能力；具有从事金融工程教学与研究的潜在的能力，有进一步培养的价值；通过团队合作，开发设计新的金融工具的能力。

　　毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

　　1． 掌握马克思主义经济学基本理论和方法；

　　2． 掌握西方经济学、金融学的理论和方法；

　　3． 了解基本的资产定价模型，具有处理银行、证券、投资等相关业务的基本能力；

　　4． 熟悉各种现代金融工具的特性、功能并具有相应的操作能力，能为客户设计个性化的投资方案；

　　5． 能运用计量、统计、会计、金融工程等方法进行投资咨询分析和研究；

　　6． 熟悉国家有关经济、金融的方针、政策和法规；

　　7． 了解本学科的理论前沿和发展动态；

　　8． 能够熟练地掌握一门外语，具有较强的读、写、听、说、译及信息获取与处理能力。

　　主要课程：金融学、财政学、金融工程、衍生产品的定价理论、金融数学、公司财务、商业银行业务与经营、证券投资学、计量经济学、随机分析与随机控制、信息经济学、多元统计分析等。


　　主要开办学校；

　　中国人民大学 北京科技大学 中央财经大学 对外经济贸易大学

　　天津
　　南开大学 天津财经大学

　　上海
　　上海财经大学 上海对外贸易学院

　　安徽
　　安徽财经大学

　　江西
　　江西财经大学

　　浙江
　　浙江财经学院

　　湖北
　　武汉大学 湖北经济学院

　　广东
　　广东商学院

　　云南
　　云南财贸学院

　　四川
　　西南财经大学

　　黑龙江
　　哈尔滨商业大学

　　辽宁
　　东北财经大学

　　福建
　　厦门大学

　　港澳台
　　香港大学 香港理工大学

6. 数学与应用数学。。。。。

不难，考金融数学初始也和其它数学方向考一样的课程，复试的时候才会考到相关的金融知识。作为学数学的人咱都知道只要数学分析和高等代数的基础打好了，后续的专业课程就轻车熟路了，金融工数学里还涉及到常微分方程和概率论与数理统计，好好把这些课程学好。具体的可以看看计量经济学和金融工程，但关键是学好专业的数学知识。金融学的书可以看看黄达的金融学一般本科都用这个教材。

7. 急需一篇关于Martingale的文章，急急！！！

In this paper we define some weak martingale Hardy spaces and three kinds of weak atoms. They are the counterparts of martingale Hardy spaces and atoms in the classical martingale Hp-theory. And then three atomic decomposition theorems for martingales in weak martingale Hardy spaces are proved. With the help of the weak atomic decompositions of martingale, a sufficient condition for a sublinear operator defined on the weak martingale Hardy spaces to be bounded is given. Using the sufficient condition, we obtain a series of martingale inequalities with respect to the weak Lp-norm, the inequalities of weak (p ,p)-type and some continuous imbedding relationships between various weak martingale Hardy spaces. These inequalities are the weak versions of the basic inequalities in the classical martingale Hp-theory