期货基础例题。一个公司按94.36的价格出售了12份3个月的英镑期货，一张合约的面值为500000

1. 期货基础例题。一个公司按94.36的价格出售了12份3个月的英镑期货，一张合约的面值为500000

94.36-95.21*500000*12=-5100000

2. 假设2002年3月1日，某投机者在IMM上以JPY/USD=0.0093的价格买入10张6月份日元期货合约，

合约价格是多少日元？亏损为（0.0095-0.0094）*合约单位*10*平仓价格+上点差费和手续费

3. 假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚

亲，您好！很高兴为您解答！假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚0.02。1英镑=8.0132人民币。1人民币 ≈ 0.12483774英镑。【摘要】
假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚【提问】
亲，您好！很高兴为您解答！假设银行同业间的英镑报价为1.2620/25,某客户需要赚0.02。1英镑=8.0132人民币。1人民币 ≈ 0.12483774英镑。【回答】
英镑（货币符号：£）是英国法定货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行，但亦有其他发行机构。zui常用于表示英镑的符号是£。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP（Great British Pound）。英镑为英国的本位货币单位，由成立于1694年的英格兰银行（Bank of England）发行。辅币单位原为先令和便士，1英镑等于20先令，1先令等于12便士，1971年2月15ri，英格兰银行实行新的货币进位制，辅币单位改为新便士，1英镑等于100新便士。流通中的纸币有5、10、20和50面额的英镑，另有1、2、5、10、20、50新便士及1英镑、2英镑的铸币。【回答】

4. 1、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑（一份合同数额为5万英镑，所以要购买2份合同）。

杠杆操作期权成本每英镑5美分，也就是杠杆是5
目前英镑兑美元为1：1.5
1）当英镑升值到1.8，说明你看错了方向，可以选择放弃期权，
损失为期权成本，10W英镑*每英镑5美分的期权成本=5000美金
2）当英镑贬值到1.2.说明看对了方向，可以选择行使权利
行权价格为1.5$，盈利为，英镑贬值了20%
盈利为15W美金（10W英镑的初始价值）*[（1.5-1.2）/1.5]*100%*杠杆5=15W美金
减去成本5000美金，即14.5W美金


3）盈亏平衡为你付出的期权成本与你行使看跌期权的收益相等

4） 另注若为期货合约，杠杆一般是100
英镑从1.5000下跌到1.2000为3000点，每点为1美金，即每手可盈利3000美金，每手保证金一般为1000美金，初始15W美金可以做150手，即盈利150手*3000美金=45W美金
反之上涨到1.8000，可以亏损45W美金 

5）如果是书本答案，对这个了解过多毫无意义

5. 假设某客户用美元购买英镑的看涨期权，总额为25万英镑。合同协议价格为每1英镑＝1.44美元。期权价格为每

英镑看涨期权，就是买入英镑，所以英镑价格高于合同协议价格时执行。
1.46>1.44，所以执行。
以1.44美元的价格买入英镑，每英镑的盈亏为：1.46-1.44-0.03=-0.01美元，损失0.01美元。
如果不执行，每英镑损失0.03美元。

6. 一道国际财务题，求过程，急～

(1/X-1/100)/(1/100)=10%,求解：x=90.909