2014年6月5日,若国债期货TF1406合约收盘价为98.046元,结算价为98.026元,国债130001转换因子为1，

1. 2014年6月5日,若国债期货TF1406合约收盘价为98.046元,结算价为98.026元,国债130001转换因子为1，

发票价格=期货结算价*转换因子+应计利息=98.026*1+1.3808=99.4068，选择C

2. 假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750

预期瑞士法郎贬值，作卖出瑞士法郎期货套期保值。
现货市场：
即期收取125万瑞士法郎与三个月后收到瑞士法郎，之间的损失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元
 
期货市场，三个月后平仓，由于瑞士法郎贬值，获利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元
 
期货市场套期保值弥补了现货市场的部分损失

3. 某交易者以 98.320 价格买入开仓 10 手 TF1706 合约,当价格达到？

正确答案是A
该投资者的盈亏=【（98.520-98.320）×10+（98.520-98.420）×10】×10000

4. ■作业:+4月21日,CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是104-17、104-2

CBOT国债期货合约以标准化的虚拟债券作为合约的标的资产。长期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限为20年的联邦政府债券。10年期、5年期、2年期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限分别为10年、5年和2年的联邦政府债券。由于期货合约到期时恰好存在符合上述条件的国债的可能性很小，即使存在其数量也难以满足实际交割的需求。因此CBOT规定在实际交割中可以使用一定期限内所有符合条件的国债进行交割，可交割债券的具体结算价格根据相应的转换因子及债券的累计利息确定。CBOT以标准化虚拟债券为标的资产，并规定了较多的可交割债券，有利于国债期货到期交割的顺利完成，防范逼空风险。【摘要】
■作业:+4月21日,CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是104-17、104-2【提问】
CBOT国债期货合约以标准化的虚拟债券作为合约的标的资产。长期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限为20年的联邦政府债券。10年期、5年期、2年期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限分别为10年、5年和2年的联邦政府债券。由于期货合约到期时恰好存在符合上述条件的国债的可能性很小，即使存在其数量也难以满足实际交割的需求。因此CBOT规定在实际交割中可以使用一定期限内所有符合条件的国债进行交割，可交割债券的具体结算价格根据相应的转换因子及债券的累计利息确定。CBOT以标准化虚拟债券为标的资产，并规定了较多的可交割债券，有利于国债期货到期交割的顺利完成，防范逼空风险。【回答】
■作业: 4月21日，CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是104-17、104-29， 某投资者预测未来市场利率将上升从而债券价格将下跌，且9月合约比6月合约跌幅大。请问:

1(1)该投资者应如何进行套利操作?

■(2)假设到了5月25日，CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是103-14、103-9， 该投资者对两债券期货进行平仓(各1张)，其盈亏是多少? (CBOT市场债券期货的交 易单位是10万美元)【提问】
102656.25美元【回答】

5. 求解这道关于期货的金融题目。谢谢！

买进2元/斤的小麦期货。
原因：锁定原材料成本。
假定：
        1.一个月后小麦价格是2元，则期货与现货价格一致，采购成本为2元每斤；
        2.一个月后小麦价格是1元，则期货每斤亏损1元，而现货采购成本为1元每斤，盈亏相抵，              采购成本为2元每斤；

        3.一个月后小麦价格是3元，则期货每斤盈利1元，而现货采购成本为3元每斤，盈亏相抵，              采购成本为2元每斤；