ARMA模型条件期望预测模型

1. ARMA模型条件期望预测模型

你好，ARMA模型是AR和MA模型的线性组合，特别的，当q=0，它是一个AR(p)模型，如果p=0，它是一个MA(q)模型。 平稳条件下的三类模型的自相关系数ACF和偏自相关系数PACF特性如下：【摘要】
ARMA模型条件期望预测模型【提问】
你好，ARMA模型是AR和MA模型的线性组合，特别的，当q=0，它是一个AR(p)模型，如果p=0，它是一个MA(q)模型。 平稳条件下的三类模型的自相关系数ACF和偏自相关系数PACF特性如下：【回答】
【回答】