高分悬赏~~请高手解答外汇习题！！ 1.已知某日香港外汇市场上的报价： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3

1. 高分悬赏~~请高手解答外汇习题！！ 1.已知某日香港外汇市场上的报价： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3

1， EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042

2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万

3，"即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8 “暂时没弄明白

4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142

5， HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632

6,   不进行远期交易，需要支付111.90*100万=11190万日元
    进行远期交易，少损失（111.40-111.20）*100万=20万日元

回答完毕！

2. 已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期

远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【摘要】
已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期【提问】
您好！很高兴为您解答：已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期美元升水30-50点的话，则美元对港元三个月远期汇率为USD/HKD=1.6490/1.6620.【回答】
远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【回答】

3. 假定某日香港外汇市场：USD／HKD：7.8123／7.8514 纽约外汇市场：GBP／USD：1.3320／87 伦敦外汇市场

将三个市场折成同一标价法。
香港外汇市场：USD／HKD：7.8123／7.8514
纽约外汇市场：GBP／USD：1.3320／87
伦敦外汇市场：HKD／GBP：（1/10.7211）／（1/10.6146）
汇率相乘（可用中间价）
[（7.8123+7.8514）/2]*[（1.3320+1.3387）/2]*[（1/10.7211+1/10.6146）/2]=0.9804
不等于1，有套汇的机会，小于1，港币持有者可从港币为报价货币的市场香港市场开始兑换成美元，再在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成港币，减港元本金，即为套利获利。
100000000/7.8514/1.3387*10.6146-100000000=988812.59港元

4. 已知纽约外汇市场某日即期汇率：USD1=HKD7.7974，美元3个月的短期年利率为5.50%，而同期港币年利率为7%，

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，且贬值率与利差（1.5%）一致，本例港币利率高，远期美元升值。远期汇率：
USD1=HKD7.7974*（1+1.5%/4）=7.8266

5. 香港外汇市场上，某一日即期汇率为1USD=HKD7.7310，香港市场短期利率为9.5%，纽约市场短期利率为7.5%

7.731*（1+9.5%/4)   /   [1* (1+ 7.5%/4)] =7.7689

1USD=HKD7.7689

6. 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑

7. 1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为

亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【摘要】
1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为 95/90 点，某公司要买进三
个月远期英镑 2000，试问需向银行支付多少美元？
2. 某年 3 月 12 日，外汇市场上的即期汇率 USD/JPY=111.06/20，3 个月远期差价点数 30/40.假定当天某日本进口
商从美国进口价值 100 万美元的机器设备，需要在 3 个月后支付美元。若日本进口商预测 3 个月后（6 月 12
日）美元将升值到 USD/JPY=112.02/18。如果日本进口商不采取即期将日元兑换成美元并在 3 个月后支付的方
式，在其预期准确的情况下：
（1） 如果日本进口商不采取保值措施，则 6 月 12 日需支付多少日元？
（2） 日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失是多少？【提问】
这是两道计算题，需要解题布骤，两道计算题标好题号【提问】
亲，某公司要买进三 个月远期英镑 2000，试问需向银行支付：1.8880-95=1.18785，1.8900-90=1.8810  20000*1.8785=37570元，20000*1.8810=37620元【回答】
亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【回答】

8. 一道计算题 设某日香港外汇市场有以下报价：

三个月远期汇率：USD1=HKD（7.8210+0.0050）/（7.8260+0.0100）=7.8260/7.8360
 USD1=CNY（6.7010-0.0100）/（6.7040-0.0050）=6.6910/6.6990

HKD1=CNY（6.6910/7.8360）/（6.6990/7.8260）=0.8539/0.8560
出口商三个月后100万港币，可确定换回人民币85.39万元