实际年收益率为20%,对于半年付息一次的债券而言,则半年的实际收益为( )。 A.10%　B.12%　C.9.54%　D.14%

1. 实际年收益率为20%,对于半年付息一次的债券而言,则半年的实际收益为( )。 A.10%　B.12%　C.9.54%　D.14%

答案为:C
半年付息，年为收益为20%，得(1.0954)^2=1.2，得半年实际收益为9.54%

2. 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期

假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年。
债券价格变为-9.95％D'[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²债券价格变化率=-9.95％=-D·4+1/2·C·(4％)²。

扩展资料：

规律：
票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。
企业债券必须载明债券的票面利率。票面利率的高低在某种程度上不仅表明了企业债券发行人的经济实力和潜力，也是能否对购买的公众形成足够的吸引力的因素之一。
债券的票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。在市场利率提高的时候，票面利率较低的债券的价格下降较快。但是，当市场利率下降时，它们增值的潜力较大。如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。
如果债券的市场价格低于其面值（当债券贴水出售时），则债券的到期收益率高于票面利率。反之，如果债券的市场价格高于其面值（债券以升水出售时），则债券的到期收益率低于票面利率。
参考资料来源：百度百科-票面利率

3. 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期

假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年。
债券价格变为-9.95％D'[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²债券价格变化率=-9.95％=-D·4+1/2·C·(4％)²。

扩展资料：

规律：
票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。
企业债券必须载明债券的票面利率。票面利率的高低在某种程度上不仅表明了企业债券发行人的经济实力和潜力，也是能否对购买的公众形成足够的吸引力的因素之一。
债券的票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。在市场利率提高的时候，票面利率较低的债券的价格下降较快。但是，当市场利率下降时，它们增值的潜力较大。如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。
如果债券的市场价格低于其面值（当债券贴水出售时），则债券的到期收益率高于票面利率。反之，如果债券的市场价格高于其面值（债券以升水出售时），则债券的到期收益率低于票面利率。
参考资料来源：百度百科-票面利率

4. 债券A的月收益为1%,债券B的半年期收益为6%,债券A的年实际收益率

债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。【摘要】
债券A的月收益为1%,债券B的半年期收益为6%,债券A的年实际收益率【提问】
您好，很高兴为您解答!债券A的月收益为1%,债券B的半年期收益为6%,债券A的年实际收益率为：百分之12.债券收益率是债券收益与其投入本金的利率，通常用年率表示。债券收益不同于债券利息。债券利息仅指债券票面利率与债券面值的乘积。【回答】
债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。【回答】

5. 票息收益率为5.5%，每半年付息一次，收益率从6%到7%，修正久期为4.32，求债券价格

亲，您好~:票息收益率为5.5%，每半年付息一次，收益率从6%到7%，修正久期为4.32，债券价格是103.63.债券价格是指债券发行时的价格。理论上，债券的面值就是它的价格。但实际上，由于发行者的种种考虑或资金市场上供求关系、利息率的变化，债券的市场价格常常脱离它的面值，有时高于面值，有时低于面值。感谢您的咨询，希望本次服务能够帮助到您，您可以点击我的头像关注我，后续有问题方便再次向我咨询，最后祝您生活愉快！[微笑]【摘要】
票息收益率为5.5%，每半年付息一次，收益率从6%到7%，修正久期为4.32，求债券价格【提问】
您好,您的问题已收到，打字需要点时间，还请稍等一下，请不要结束咨询哦~！【回答】
亲，您好~:票息收益率为5.5%，每半年付息一次，收益率从6%到7%，修正久期为4.32，债券价格是103.63.债券价格是指债券发行时的价格。理论上，债券的面值就是它的价格。但实际上，由于发行者的种种考虑或资金市场上供求关系、利息率的变化，债券的市场价格常常脱离它的面值，有时高于面值，有时低于面值。感谢您的咨询，希望本次服务能够帮助到您，您可以点击我的头像关注我，后续有问题方便再次向我咨询，最后祝您生活愉快！[微笑]【回答】

6. 一种3年期债券的息票率为8%，每半年付息一次，现金价格为104美元，债券的收益率是多少？

(100-104+4*2*3)/104/3=6.41%,财务计算器：pv=-104,fv=100,pmt=4,p/y=2,n=6,I/y=6.51%

7. 某一债券面值为100元,票面年利率为10%,如果1年内按季计息,则其实际收益率为多少?

1、本题是已知年利率和复利次数,实际求的是实际利率的问题.
根据公式：i=(1+r/m)m-1=(1+10%/4)4-1=10.38%.
2、祝好。敬请采纳！

8. 某一次还本付息债券的票面额为5000元,票面利率10%,必要收益率为12%,期限 为5年,

根据票面利率年复利，到期时可一次性还本付息：5000*(1+10%)^5，再将该价值按必要收益率12%折算成现值，则有现值为：5000*(1+10%)^5/(1+12%)^5＝4569.23
说明：^5为5次方