2元VAR向量自回归，Eviews的结果，谁能帮我分析下经济含义？

1. 2元VAR向量自回归，Eviews的结果，谁能帮我分析下经济含义？

YEIDS=1.012481YEIDS(-1)-0.597535YEIDS(-2)+0.029585YEIDS(-3)+0.547700RATE(-1)-0.742493RATE(-2)-0.103780RATE(-3)-0.095598CPI(-1)+ 0.113911CPI(-2)+0.076200CPI(-3)+2.790473
以此类推可以得出rate、cpi的表达式
-1、-2、-3表示滞后1期、2期、3期 。上式表示国债收益率受利率、cpi与其本身的过去值影响。

2. 这是我做出来的VAR（向量自回归模型）的结果。看不太懂。。着急哎。。在线等

发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下：VAR模型建立的目的跟我们一般建立的单方程（单方程多元回归&时间序列）模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差（或者说冲击）对整个系统的影响（如果还记得线性代数 就可以知道变量之间的关系体现在矩阵里）这种方法叫做IRF——脉冲响应函数方法。。。其次 还可以考察误差变化的重要程度 叫做方差分解方法。。。基本上VAR模型都要进行这两个分析。。。回到你的问题 上面说了一大堆 就是没有说显著性的问题 是因为VAR模型里面显著性不那么重要 可以允许有几个不显著的 不会影响分析结果 顶多在文章后面说一说。。。所以这个结果里并没有显著性也是因为这样 给出的结果是系数和【】里面的t值。。。比起显著性 我觉得应该更加关注平稳性 不平稳可是不行的 具体就是对你这个序列进行单位根检验（ADF基本够了）确定序列都平稳再做 不平稳的话 差分 或者找协整。。。如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子 估计出这个大表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个（by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a（-1）b（-1） by variance就是按照变量来排列 a（-1）a（-2）随便选不影响结果）然后得到一个大框里里面有好多式子 选prob 然后估计 直接用OLS就行 要用SUR也可以但影响不大 得到一个结果——你想要的。。。最后我想强调一点 我见过许多同学上来就问我 为啥不显著啊？怎么才能显著啊？其实显著性的问题是相对而言的 不是说越显著模型就做的越好（例如虚假回归 根本毫无意义 好比拿你的身高解释GDP）毕竟我们这门学科叫做计量经济学 一定要有经济原理作支撑才可以。。。建议读一读高铁梅老师的《建模》那本 推到少但是比较全 而且都有操作 这样可能做的会比较好 另外我上面的许多概念 如果不懂的话 尽管baidu 都有很清楚的答案~（P.S. 别小看了VAR 2011经济学诺奖Sims能得到有一半都是因为发明了这玩意~~）

3. 如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及

向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型，
由克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。它是AR模型的推广
VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。
VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系，而不带有任何事先约束条件

4. VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗

你这问题，好无语，你自己都知道含义，为什么还问呢？
按照名字说意思，如果给你讲的话，我只能告诉你大概的意思，不能说的很详细，可以具体给你推荐两本书，自己去看就好。
向量自回归是统计学中，时间序列的一种变形，出现了已经很早了，主要是用来分析宏观经济和宏观金融的工具。可以这样看，如果有多个影响因素影响一个宏观经济问题，那么这些因素我们就称为解释变量，这些解释变量就是向量里面的每个单一分量，他们之间和被解释变量（因素）相互回归，形成一个大型回归方程组，得到相应的结果和回归值。主要应用领域是宏观分析。
Value at Risk，是针对微观金融中常常提及的概念，具体说有很多解释，具体的你去看书，投资学方面的很多都能解释，简单的说，就是你这个风险有多值，值不值得去冒这个险，做这个投资，针对个体比较多，而且不是分析形势的，是分析某个单一产品。
下面说那两本书，一个就是William Green 的计量经济分析，非常全面，你可以查到相应的概念。我不赞成说这本书难，所以你可以看懂，要是看不懂，只能说是作者本人的原因，在使用每个变量之前不明确说明这个变量是什么，所以弄了一堆字母。这本书的推导非常详细，甚至很啰嗦。
第二本是投资学，你去查国外的教材，直接从索引查就行，随便一本，厚一点的都行，没那么严格，查到，肯定能明白。

5. var模型一般在什么情况下使用呢？

var模型一般在：市场有效性假设；市场波动是随机的，不存在自相关，情况之下使用。

利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，政府干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。

VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。

扩展资料：
VaR基本模型
根据Jorion（1996），VaR可定义为：
VaR＝E（ω）－ω＊①
式中E（ω）为资产组合的预期价值；ω为资产组合的期末价值；ω＊为置信水平α下投资组合的最低期末价值。
又设ω＝ω0（1＋R）②
式中ω0为持有期初资产组合价值，R为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。
ω＊＝ω0（1＋R＊）③
R＊为资产组合在置信水平α下的最低收益率。
根据数学期望值的基本性质，将②、③式代入①式，有
VaR＝E［ω0（1＋R）］－ω0（1＋R＊）
＝Eω0＋Eω0（R）－ω0－ω0R＊
＝ω0＋ω0E（R）－ω0－ω0R＊
＝ω0E（R）－ω0R＊
＝ω0［E（R）－R＊］
∴VaR＝ω0［E（R）－R＊］④
上式公式中④即为该资产组合的VaR值，根据公式④，如果能求出置信水平α下的R＊，即可求出该资产组合的VaR值。
参考资料来源：百度百科-VAR方法
参考资料来源：百度百科-var模型

6. 什么是向量自回归模型啊?VAR模型

向量自回归模型（Vector autoregression,VAR)：是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。
Y(t)=A(1)Y(t-1)+…A(n)Y(t-n)+BX(t)+e(t)
Y(t)是一个内生变量列向量，
X(t)是外生变量向量，
A(1),……,A(n),和B是等估的系数矩阵，
e(t)是误差向量。误差向量内的误差变量之间允许相关，但是这些误差变量不存在自相关，与Y(t)，Y(t-1)，……，Y(t-n)和X(t)也不相关。
在VAR内，每个方程的最佳估计为普通最小二乘估计。[1]

7. 用什么模型如何用模型分析国债期货和利率市场化的关系

建立期货模型

8. 求关于VAR向量自回归模型的中文书吗?

《计量经济学》 书籍作者：孙敬水、图书出版社：清华大学出版社

《应用计量经济学：时间序列分析（第二版）》，书籍作者：（美）恩德斯（Enders，W.）　著，杜江，谢志超　译，图书出版社：高等教育出版社

这两本应该够你用的了，特别是第二本对VAR模型有详细的介绍。其实在很多计量经济学教材中都会提到VAR的，它已经是比较经典和标准的方法了。