关于股指期货的几道选择题

1. 关于股指期货的几道选择题

1、C
2、B（合约存续期长短主要涉及到融资成本，这是套利成本的大头）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D

2. 股指期货相关选择题

31.D 32.D 33.A 34.C 35.D 36.D 37.D 38.C 39.D 40.A

3. 股指期货相关判断题

1是代表对的 2是代表错的
 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

4. 一道股指期货的选择题

　一般地说，期指合约相对于现指，多了相应时间内的持仓成本，因此，股指期货合约的合理价格我们可以表示为：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；
　　s（t）为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。举例来说，目前A股市场分红公司年股息率在2.6%左右，假设融资年利率r=6%，按照8月7日现货沪深300指数1224.1来算，那么以10月7日交割的期指合理价格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。
　　下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成指数点来看，借贷利率差成本为1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易双边手续费及市场冲击成本1224.1×1%=12.24，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4，合计TC=12.24+2.04+0.4=14.68。
　　前面已经求得10月7日期指合约的合理价格为1231.04点，那么套利区间上界为1231.04+14.68=1245.72点，套利区间下界为1231.04-14.68=1216.36点，无套利区间为[1216.36，1245.72]。

5. 股指期货竞赛题目，求答案~

147：D
152：D
156：B
159：A

6. 期货从业资格证考试，第九章股指期货计算问题

解：当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点
如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。


分析：如何计算股指期货当日的盈亏？
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。

7. 一道有关股票指数期货的计算题

根据你的条件，在以下假设前提下：
1.不考虑手续费问题
2.6个月期合约250美元/份，418.75点，折合该合约价值每点0.597美元。

可以得出一下计算：
((419.85-410.45)-（421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元
结论：
不考虑手续费情况下，盈利为3.582美元。

8. 多选题，期货知识，请帮忙解答一下

72.ABC
73.ABCD
74.ABCD
75.BC
76BCD
77ABCD
78ABC
79ABC
80BCD
81ABD
82ABCD